Las noticias del mundo económico de ámbito internacional afectan, y mucho, a los mercados financieros. Mucho más que las noticias locales que puedan publicarse al respecto. Así lo confirma un informe del FMI que ha trabajado con 4,5 millones de artículos publicados entre 1991 y 2015 por Reuters en todo el mundo.
El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un estudio, Media Sentiment and International Asset Prices, llevado a cabo por Samuel Fraiberger, Do Lee, Damien Puy y Romain Ranciere, en el que los autores, aprovechando los avances en la exploración y análisis de información mediante técnicas de inteligencia artificial y otras, han conseguido profundizar en el estudio del efecto de las noticias en el comportamiento de los inversores y el precio de los activos.
Los investigadores han analizado más de cuatro millones de artículos sobre la economía, los mercados, los negocios y la política, publicados por la agencia Reuters en todo el mundo desde 1991 hasta 2015. Han dilucidado si el tono de cada artículo era optimista o pesimista mediante técnicas de análisis de textos y palabras positivas como ganancia, recuperación, confianza o las negativas, tal crisis, pérdidas, descenso, etc.
Con todos estos datos han creado un índice del sentimiento económico generado por estas noticias, tanto en mercados financieros desarrollados como emergentes y si el optimismo o pesimismo de las noticias diariamente servirían para predecir las fluctuaciones en el precio de los activos, bolsa y renta fija.
El estudio ha concluido que los cambios repentinos del sentimiento expresado en las noticias impactaban significativamente en el precio de los activos internacionalmente, confirmando que el tono informativo es en general un excelente indicador del sentimiento de los inversores. También destaca el hallazgo de que las noticias de fuera (que relacionan a varios países) y los inversores foráneos importan más a efectos de mover los mercados locales que las noticias domésticas y los inversores de casa.
